HEA|  |02108nam0 2200289   450 
001|  |009142190
005|  |20250218155806.5
010|  |□a978-7-5141-8579-9□dCNY68.00
035|  |□a(O110108BXS)751418579
049|  |□aA350000FJL□bUCS01009142190□c904306929
100|  |□a20250218d2018    em y0chiy0110    ea
101|0 |□achi
102|  |□aCN□b110000
105|  |□ay   z   000yy
106|  |□ar
200|1 |□a金融市场随机波动的联动性及预警机制研究：基于马尔科夫链蒙-
   |  |特卡洛抽样方法□f邱冬阳，苏理云著□zeng□9jin ro-
   |  |ng shi chang sui ji bo  dong d-
   |  |e lian dong xing ji yu jing ji-
   |  | zhi yan  jiu ：ji yu  ma er ke-
   |  | fu lian meng te ka luo chou y-
   |  |ang fang fa
210|  |□a北京□c经济科学出版社□d2018
215|  |□a255页□d16开
330|  |□a本项目从金融市场中的随机波动性特征入手，梳理了解释金融市-
   |  |场随机波动的随机游走假说、有效市场理论、协同市场假说、分形与-
   |  |混沌市场理论、行为金融理论等主要金融理论。每个理论都从某个角-
   |  |度解释了金融市场随机波动的某些现象和部分特征，并建立起了基于-
   |  |理论假设的随机波动数理模型。本项目归纳了研究金融市场随机波动-
   |  |主要数理模型及其模型的演化脉络：从ARMA到GARCH，再到-
   |  |SV模型。重点分析了SV模型的数学原理、假设条件、模型特征、-
   |  |一元与二元模型、估计方法、预测预警等，在此基础上专门介绍了实-
   |  |现SV模型估计、预测、预警的专门方法——马尔科夫链抽样方法（-
   |  |MCMC）的基本思想、Gibbs抽样原理，以及用于MCMC方-
   |  |法的算法软件WinBUGS的实现路径。
510|1 |□aResearch on multivariate sto-
   |  |chastic volatility and early-w-
   |  |arning system in financial mar-
   |  |kers□ebased on Markov chain Mo-
   |  |nte Carlo methods□zeng
606|0 |□a金融市场□x经济波动□x研究□9jin rong shi chang
690|  |□aF830.9□v5
701| 0|□a邱冬阳□9qiu dong yang□f(1970-)□4著
701| 0|□a苏理云□9su li yun□f(1977-)□4著
801| 2|□aCN□bOLCC □c20181124
801| 2|□aCN□bA350000FJL□c20180808
801| 2|□aCN□b006DY□c20250218